Хороший подход к риску. Двигаемся к большему правильно

Хотелось бы поделиться новым подходом к вопросу риск-менеджмента, к которому я буду прислушиваться сам и буду рекомендовать (или насильно навязывать ребятам из моего пропа) всем, кому важны пейауты в конце каждого месяца.

Итак, вы трейдер, который по нормам результата в месяц закрывает не более 5 дней в минус, ваша торговля стоит на кое-каком стульчике и вас нужно как-то пересадить на систему, которая бы имела жёсткие пересечения с реальностью и имела бы определённую мягкость. Я месяц обдумывал и присматривался к таким вот условиям и пришёл к выводу, что выберу их для себя (личный счёт высчитывать и управлять так удобнее всего) и порекомендовал бы Вам!

Итак, имеем табличку успехов абстрактного трейдера:

Таблица результатов 1

Переходим на такие риски, когда у вас получились 3 недели, которые объективно оценивали бы ваши успехи в трейдинге. Попрошу заметить сразу, если вы торгуете в минус, то эта система вас не спасёт!!! Так же спешу напомнить вам, что если вы всё ещё не поняли, что любая система работает только тогда, когда вы её придерживаетесь!!!

Итак, в подсчётах участвуют только 14 торговых дней (выделены красным), при этом пересчёт вы делаете тогда, когда проторговали ещё +7 дней и снова берёте для перерасчёта себе 14 последних торговых дней.

Далее мы по формуле высчитываем наш План Ежемесячной Прибыли (ПЕП)

ПЕП = 72+51+(-135)+86+49+(-22)+46+85+21+109+(-88)+75+8+71=651 делим на (/12) и затем умножаем результат на (*20) = 1085 (2 самых больших минуса при этом мы никак не учитываем (-135) и (-88) не используем)

Значения в таблице приведены как NET результат. Если вы всё ещё торгуете не на нулевой или близкой к 0 брокерской комиссии, то это печально. Спросите у меня где ….

Если ваш GROSS далёк от вашего NET, а торгуете вы в +, пожалуйста, попросите вашего брокера выставить вам 0 комиссию, зачастую он согласится, а если нет, то настало время его поменять 🙂

Используем ниже приведенную таблицу, для того, чтобы подставить результаты:

Таблица результатов 2

* – Значение максимального убытка за день

** – Желаемая цель, при достижении которой ниже вам опускаться нельзя (рекомендованный конец торговли, на сегодняшний день)

Особенное отношение так же имеем к вашему дневному стопу. Тут указывается значение в 100% вашего дневного стопа. Но реальный дейклоуз по риску (риск-менеджером или программно), вам делается на достижении 125%, вам даётся 5 минут, для того, чтобы вы приняли решение и выставили стоп при его достижении. Для этого я, например, использую обычные песочные часы.

Напоминаю, начать торговлю вы можете с любого из пункта в таблице, если вы действительно правильно посчитали свой ПЕП.

Всем прибыльной торговли!