Риск-менеджмент трейдера NYSE

Система рисков

  • Линейная система рисков (для устоявшихся трейдеров)
  • Система накопленных рисков (начинающим трейдерам)

Система накопленных рисков имеет ряд преимуществ перед линейной:

  • Ввозможность повышать объём
  • Возможность повышать риск
  • Более быстрое развитие
  • Улучшенная математика

Преимущества системы накопленных рисков

Система изначально разрабатывалась как механизированный свод правил для контроля рисков трейдеров, торгующих на деньги компании. Несмотря на то, что она разрабатывалась для внутридневной торговли, это система с более глубоким (гибким) подсчётом и применима для любого торгового горизонта.

  1. Ставим себе месячную цель.
    600$
  2. Рассчитываем месячный риск, разделив прибыль на 2.
    600$/2= 300$
  3. Рассчитываем дневной риск, разделив месячный на 5.
    300$/5 = 60$

Используем таблицу для ведения своего риска

Таблица ведения риска

Пути развития

В глубину:

  • предполагает увеличение количества акций в одной позиции;
  • требует более избирательного и аккуратного выбора акций на домашнее задание;
  • уделяется повышенное внимание объёму.

В ширину:

  • предполагает увеличение количества позиций;
  • уменьшенные требования к отбору.

Таблица накопленного риска

Таблица накопленного риска

comments powered by HyperComments